دراسة أثر الصدمات الإيجابية والسلبية على تقلبات عوائد بورصة الكويت وسوق دبي المالي باستخدام نماذج عائلة GARCH

Volume 9, Issue 3, Article 11 - 2020

Authors: شادي اسماعيل التلباني;طارق عبد العزيز الدوب

Copyright © 2020 . This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

 Download PDF File

 Share on GOOGLE+  Share on Twitter  Share on LinkedIn Open XML File

Abstract

هدف هذا البحث إلى دراسة أثر الصدمات الإيجابية والسلبية على تقلبات عوائد بوصة الكويت وسوق دبي المالي، وذلك خلال الفترة الممتدة من 2 يناير 2019، إلى غاية 20 أغسطس 2020. المنهجية: المفاضلة بين نماذج GARCH المتماثلة وغير المتماثلة بناءً على عدة معايير. النتائج: أفضل نموذج يمكنه تمثيل تقلبات عوائد أسعار الأسهم في بورصة الكويت وسوق دبي المالي هو نموذج GARCH (1,1) ، نموذج TGARCH(1,1)، على التوالي. الخلاصة: الصدمات الإيجابية والسلبية لها تأثير متماثل على تقلبات الأسعار في بورصة الكويت، وأن الصدمات الإيجابية والسلبية لها تأثير غير متماثل على تقلبات عوائد الأسعار في سوق دبي المالي .

How To Cite This Article

التلباني، شادي، الدوب، طارق. (2020). " دراسة أثر الصدمات الإيجابية والسلبية على تقلبات عوائد بورصة الكويت وسوق دبي المالي باستخدام نماذج عائلة GARCH". المجلة العالمية للاقتصاد والأعمال: 9(3): 638-650
https://doi.org/10.31559/GJEB2020.9.3.11